Plate-forme d’optimisation de portfolio de crypto-monnaies

Aujourd’hui, les monnaies numériques (dites crypto-monnaies) sont en plein essor. 2017 a été une année où des centaines de nouvelles crypto-monnaies sont apparues sur le marché. Le bitcoin, crypto-monnaie la plus connue, ne cesse d’accumuler les records. En 2016, le bitcoin a bondi de plus de 120%, dépassant les 1.000 dollars. En 2017, la monnaie pulvérise ses propres records et vaut maintenant plus de 10.000 dollars. L’investissement dans les crypto-monnaies présente néanmoins un risque important et est réservé aux investisseurs présentant une excellente tolérance au risque. La haute volatilité des cours des crypto-monnaies exige en effet des nerfs d’acier.
Dans ce projet, on se propose donc de réaliser une plate-forme d’optimisation de portfolio de crypto-monnaies, basée sur la théorie moderne du portefeuille développée par Harry Markowitz : en diversifiant son portfolio, un investisseur peut réduire le risque en détenant des actifs qui ne soient pas ou peu positivement corrélés, donc en diversifiant ses placements. Cela permet d'obtenir la même espérance de rendement en diminuant la volatilité du portefeuille.
Plus précisément, il s’agit de :
1) Etudier l’application de la théorie de Markowitz aux crypto-monnaies hautement volatiles
2) Etudier les corrélations entre les différentes crypto-monnaies
3) Développement de nouvelles méthodes d’optimisation adaptées aux crypto-monnaies
4) Développement d’une plate-forme d’aide à la décision pour l’optimisation de portfolio de crypto-monnaies : la plate-forme sera une application web développée avec Python Django ou R Shiny, connectée à une api publique délivrant le cours des principales crypto-monnaies en temps réel.